Можно как модем использовать, у меня axim x51v. Немного "понастраивал" и все заработало (сначала было как у тебя, отваливался при подключении).
ИМХО связи помогли следующие шаги:
1. В настройке модема нужно прописать строку инициализации:
+cgdcont=1,"IP","internet.beeline.ru"
(у меня билайн, для других нужно поменять APN (internet.beeline.ru))
2. Передалать первую (!) в списке WebSession под gprs internet.
3. Номер *99#
4. Ну и плюс стандартные настройки web-session для конкретного оператора.

Слышал где-то, что не обязательно переделывать именно первую web-session, можно просто добавить, тогда придется использовать другой номер: *99***X# (где X-номер записаной веб сессии, например *99***4#). Но эту инфу не проверял.